量化投资 etf-ETF量化轮动复利投资,天天积累颠簸盈利

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所属分类:投资理财

现在深度学习在量化投资领域应用的水平若何?

谈谈我自己的感受。 投资和下围棋异常的差异。围棋有明确的rule, 输赢界说。 投资金融产物的收益,反映的是人们(尤其是金融从业者,投资人)对股票,期货等金融产物未来的预期估值。 除了自己underlying的fundamentals, 由于短期投契行为而引起的价钱颠簸层出不穷。 好比,不能测的因子, 如恶意新闻, 大的short 票据,治理层动荡, 某大机构跟投,公司收购行为等等。让机械凭证实时信号,“明白”人类预期, 尤其是某个特定族群的人类“预期”是个对照难的问题。 由于逻辑往往只能决议偏向, 但exposure 基本是难以量化的 。而现实生涯里,每个trader都是有quota的,不能能无限的玩下去。 以是短期内,不理性或达不到最大优化的决议多如牛毛。 (In other words, you could win the expectation, but you die instantly if you are running out of liquidity and you can't come back ever.) 这都给机械“学习”造成很大的困扰。

基金方面,智能投顾的个性化,大偏向是好的,但痛点始终是投资人自己的投资目的不能够量化。 好比说好30% return, 70% risk,跑不赢大盘的时刻,自己就要求调了。 以是最难的不是培育一个优异的射击手,难在这个射击手要伶俐展望到每个飞碟凭空泛起在天上的位置。 而要完成这个展望,就涉及到要领会每个飞碟的航行轨迹,详细是哪个机械在哪个位置发射? 风速的影响,雨雪的影响,子弹材质的影响, 等等等等。 在机械还没有那么smart的今天,拥有一个好的architect 尤为主要。 遇到一个理性的主顾也至关主要(好比主顾以为你打的是飞碟,而你现实要打的是蚊子)。照样看好未来的。 重复性的,可编程的事情交给机械是大趋势。

ETF量化轮动复利投资,天天积累颠簸盈利

ETF新战略延续11个月周期正收益,本月暂时打了5个多点的平安垫

启用新量化战略后现在继续保持月延续正受益(完全ETF轮动不做任何打新和债),履历几回不小的股灾11个月收益复利在月收益平均5个点左右,预期后面随着资金量增大收益下降是确定性的。

净值曲线终于从之前的月颠簸最大几十个点回到缓慢而小曲折向上的状态。

现在的量化战略是2017年06月最先应用到该实盘账户,统计如下:

2017年6月(上证指数3117)至2018年4月未(上证指数3082) 实盘收益+52.35%
-虽然指数11个月后是下跌的但ETF轮动收益跨越50%,战略的有用性不存在幸存者误差,延续保持月正收益

2017年6月至2018年5月25日 实盘收益+60.24%

2018年当前收益+24.40%

201805月:实盘收益:+5.18% 上证指数:+1.98%

盛大投资互联网-感觉盛大好像没有互联网基因,大家觉得呢?

感觉盛大好像没有互联网基因,大家觉得呢?盛大最近1-2年很低调的在尝试各种互联网相关产品的研发,虽然产品在外界看来可能并不是很好,但是在这个方向上一直在努力;更何况在这个尝试的

201804月:实盘收益:+1.18% 上证指数:-2.74%

201803月:实盘收益:+8.49% 上证指数:-2.78%

201802月:实盘收益:+1.40% 上证指数:-6.36%

201801月:实盘收益:+6.32% 上证指数:+5.25%

201712月:实盘收益:+2.13% 上证指数:-0.30%

201711月:实盘收益:+0.12% 上证指数:-2.24%

201710月:实盘收益:+3.11% 上证指数:+1.33%

201709月:实盘收益:+3.68% 上证指数:-0.35%

201708月:实盘收益:+5.89% 上证指数:+2.68%

201707月:实盘收益:+4.56% 上证指数:+2.52%

201706月:实盘收益:+6.37% 上证指数:+2.41%

---投资之道,就是控回撤画自己的净值曲线